Everything has been thought before, but the problem is to think of it again. ---- Johann Wolfgang von Goethe
实证研究的第一步就是选题，即选择研究的题目。对于刚起步的研究者，常常不知如何选题。研究者通常知道自己想要研究的领域 (比如，经济增长)，但这还不是一个具体的 “研究问题” (research question)。
对实证分析而言，研究问题通常是有关 “ X 对 Y 有何作用” 之类的因果关系。如果想研究 “家庭联产承包责任制对农业经济增长的作用”，就更具体了，此处 X 指 “家庭联产承包责任制”，而 Y 指 “农业经济增长” 。当然，实证研究也可以只有 Y 而没有 X，比如对于某个统计指标 Y的测算；但纯粹描述性的研究已比较少见。
研究问题可以来源于理论 (比如，检验资产定价模型 CAPM 是否成立)，也可来自对经济现象的观察 (比如媒体报道、社会调研)；可以研究某政策的效应 (比如新劳动法对失业率的影响)，也可以对文献中已有论文进行改进。
如果没有任何研究想法，则建议先浏览一些经济学的顶级期刊。比如，经济学中文期刊的 “四大金刚”，即：
《经济研究》
《经济学(季刊)》
《世界经济》
《管理世界》
以及经济学英文期刊的 “Top 5”，即：
American Economic Review
Econometrica
Journal of Political Economy
Quarterly Journal of Economics
Review of Economic Studies
这些顶级期刊都是经济学的一般性期刊 (general interest journal)，涵盖经济学的各个领域。如果确定研究经济学的某个领域，比如金融学，还可关注《金融研究》等专业期刊 (field journal)。
浏览这些期刊中的论文 (通常技术性较强，故未必从头读到尾)，可大致知道当前的经济学者都在研究哪些前沿问题，取得了哪些成果，还有哪些未解之谜；进一步，可以评估他 (她) 们的研究方法是否可靠，以及可能的改善空间。
如果能提出好的研究问题，也许你的研究就成功了一半。什么是好的研究问题呢？总的来说，研究问题越具体、越有趣、越新颖、越有可行性，则越好！
(1) 具体：简单来说，在以上“ X 对 Y 有何作用” 的句型中，应能明确 X 与 Y 具体是什么。
(2) 有趣：你的研究问题为什么重要？别人会感兴趣吗？为什么我们要在乎你的问题 (Why should we care)？知道问题的答案后，能影响人们对世界某方面的看法吗？
(3) 新颖：论文的核心价值在于其创新性，即做出了文献中所没有的边际贡献。这种边际贡献可以是研究了新的现象、使用了新的 (更好的) 计量方法，或者使用了新的数据集。做研究的过程是创造新知识的过程，在本质上不同于学习已有 (旧) 知识的过程。
(4) 可行：即使你的研究问题很具体、很有趣、很新颖，如果找不到相应的数据，则不可行。
对于刚开始选题的学生而言，似乎自己能想到的题目，都已被别人做过了。其实未必。要想做出新的边际贡献，当然可在前人的基础上，继续拓展与改进 (改进计量方法，增加变量，使用新数据等) 。
另一方面，也可以完全撇开前人，去研究全新的现象。比如，20世纪70年代末中国农村实行了家庭联产承包责任制改革，这是史无前例的。到了1990年左右，就涌现出一批研究农村改革对中国农业产出影响的论文 (比如，Lin, 1992)。又比如，2014年11月开始实行上交所与港交所之间的 “沪港通”。假以时日 (有了足够的数据后)，就可以研究沪港通对中国证券市场的影响。
即使是前人已经研究过的现象 (太阳底下没有新的事物)，也可用新眼光、新视角去观察。重要的是，要有敏锐的观察力，并 “像经济学家那样去思考” (Think like an economist)。当然，对于刚起步的新手，应尽量避免已经被研究得很烂、或过于富有挑战性的题目。显然，备选的研究问题越多越好，因为能 “存活” 下来的研究想法通常不多。
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